Anexa nr. 2^2

A. Total titluri de stat (în lei și în valută), inclusiv certificate de trezorerie

Denumirea instituției de credit custode

Denumirea emitentului

Valoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea *)

1

2

3

Total titluri de stat

*) Pentru evaluare se va utiliza cotația bid afișată de furnizorii de cotații, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă. În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile prețurile de închidere sau cotații, acestea sunt evaluate utilizând valoarea contabilă, mai puțin ajustările pentru depreciere.

Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

A1. Titluri de stat în lei

-lei-

Denumirea instituției de credit custode

Denumirea emitentului

Data achiziției

Data scadenței

Valoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea *)

1

2

3

4

5

Total titluri de stat

X

A2. Titluri de stat în valută

-lei-

Denumirea instituției de credit custode

Denumirea emitentului

Data achiziției

Data scadenței

Valoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea *)

1

2

3

4

5

Total titluri de stat

X

B. Obligațiuni emise de administrația publică locală

-lei-

Denumirea instituției de credit custode

Denumirea administrației publice

Data achiziției

Data scadenței

Valoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea *)

1

2

3

4

5

Total obligațiuni

X

*) Pentru evaluare se va utiliza cotația bid afișată de furnizorii de cotații, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă.

Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

C. Total depozite bancare

-lei-

Denumirea instituției de credit

Valoarea totală a depozitelor*)

1

2

Total depozite

*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

C.1. Depozite la instituții de credit în lei

-lei-

Denumirea instituției de credit

Dat constituirii

Data scadenței

Valoarea depozitului la data de referință pentru care se face raportarea

1

2

3

4

Total depozite

X

C.2. Depozite la instituții de credit în valută

Denumirea instituției de credit

Data constituirii

Data scadenței

Valoarea depozitului la data de referință pentru care se face raportarea

În valută

Tip (EUR, USD etc.)

Echivalent în lei

1

2

3

4

5

6

Total depozite

X

D. Disponibilități în conturi curente și în casierieDenumirea instituției de creditDisponibil în conturi curenteDisponibil în casierieTotal disponibil în lei (6 = 2 + 3 + 4 +5)în valută*)în leiîn valută*)în lei123456Total

*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

E. Obligațiuni tranzacționate pe piețe reglementate

-lei-

Denumirea societății emitente

Număr de obligațiuni emise de respectivul emitent

Număr de obligațiuni achiziționate

Valoarea de piață*) a unei obligațiuni

Valoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea

Valoarea maximă admisă a obligațiunilor

Valoarea ponderată cu coeficientul de risc

1

2

3

4

5 = 3x4

6 = 5% (2x4)

7 = 0,75 x min (5 și 6)

X

*) Obligațiunile tranzacționate pe piețe reglementate (corporative) se evaluează la prețul de închidere din ultima zi de tranzacționare aferentă perioadei de raportare.

Atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precedă această dată.

În cazul în care obligațiunile nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza cotația bid afișată de furnizorii de cotații, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă. În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile prețurile de închidere sau cotații, acestea sunt evaluate utilizând valoarea contabilă, mai puțin ajustările pentru depreciere.

Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

F. Acțiuni tranzacționate pe piețe reglementate

-lei-

Denumirea societății emitente

Număr de acțiuni emise de respectivul emitent

Număr de acțiuni achiziționate

Valoarea de piață a unei acțiuni

Valoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea

Valoarea maximă admisă a acțiunilor

Valoarea ponderată cu coeficientul de risc

1

2

3

4

5 = 3x4

6 = 5% (2x4)

7 = 0,50 x min (5 și 6)

Total

X

*) Acțiunile tranzacționate pe piețe reglementate se evaluează la prețul de închidere din ultima zi de tranzacționare aferentă perioadei de raportare.

Atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precedă această dată.

Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

G. Titluri de participare la OPCVM

-lei-

Denumirea fondului

Numărul titlurilor de participare deținute

Valoarea de piață a unui titlu la data raportării *)

Valoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea

20% din valoarea activului net al fondului la data raportării

Valoarea ponderată cu coeficientul de risc

1

2

3

4 = 2x3

5

6 = 0,90 x min (4 și 5)

Total

X

*) Se va utiliza VUAN - valoarea unui titlu (unitate de fond) din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare.

Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

H. Total active lichide

-lei-

Nr. crt.

Tipuri de active

Valoare

MESAJ

Valoarea maximă admisă

1.

Total titluri de stat, inclusiv certificate de trezorerie (A)

X

2.

Obligațiuni emise de administrația publică locală (B)

X

3.

Total depozite bancare (C)

X

4.

Disponibilități în conturi curente și în casierie (D)

X

5.

Valoarea obligațiunilor tranzacționate pe piețe reglementate (E)

6.

Valoarea acțiunilor tranzacționatc pe piețe reglementate (F)

7.

Titluri de participare la OPCVM (G)

8.

Total active lichide (H)

X

NOTĂ:

[Valori mobiliare și titluri de participare la OPCVM (E + F + G)] / [Total active lichide (H)] ≤ 0,50

I. Rezerva brută de daune avizate și alte sume cuvenite contractanților și beneficiarilor:I.1. 0,5% din sumele asigurate în cazul asigurărilor de decesI.2. Maximum dintre 0,5% din sumele asigurate și 10% din valorile de răscumpărare în cazul asigurărilor care acoperă riscul de deces și la care este garantată o valoare de răscumpărareI.3. 10% din valorile de răscumpărare în cazul asigurărilor care nu acoperă riscul de deces și la care este garantată o valoare de răscumpărareI.4. rezerva brută de daune avizate*)

*) Se includ sumele datorate pentru maturități și răscumpărări în măsura în care acestea nu se regăsesc în rezerva de daune avizate. Rezerva brută de daune avizate se determină conform prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă.

(la 30-03-2021, Litera I. din Anexa nr. 2^2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 6 din 22 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 30 martie 2021 )

J. Indicatorul de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viață = Total active lichide (H) / Suma de la I.1 la I.4

Cookie-uri