Anexa nr. 3

1. Ipotezele implicite în model

2. Modul în care au fost determinate clasele de risc operațional

3. Modul în care date reale și construite sunt obținute și modul în care acestea sunt folosite sau încorporate în model

4. Etapele de introducere, execuție și obținere de rezultate ale modelului

5. Modul în care un standard de rigurozitate comparabil cu un nivel de încredere de 99,9% a fost respectat

6. Modul în care pierderile așteptate și neașteptate au fost calculate; dacă și modul în care pierderile așteptate au fost reflectate în practicile interne

7. Metodologia de agregare folosită pentru calculul estimării (sau cuantificării) globale de risc operațional a instituției de credit pe baza estimărilor (sau cuantificărilor) individuale de risc operațional. În mod special, documentația trebuie să detalieze dacă și modul în care corelațiile dintre estimările individuale de risc operațional au fost calculate și modul în care acestea au fost validate.

8. Dacă și modul în care impactul asigurării a fost recunoscut în cadrul modelului

9. Procesul adoptat pentru validarea modelului, în special: criteriile de decizie și/sau testele statistice pentru identificarea situațiilor în care datele interne sunt considerate suficiente/insuficiente pentru calculul cuantificărilor riscului operațional

10. Politica privind actualizarea modelului