Anexa 4

*Font 8* ┌───────┬────────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬────────┬──────┬─────────┬───────┬─────────┬────────┐ │Codul │Codul │Codul │Data │Codul │Denu- │Tipul │ ISIN │Simbol │ CUI │Denumirea│Codul │ │de │fondului│adminis-│evaluării│acti- │mirea │acțiunii│ │piață │emitent│emitentu-│țării │ │comandă│ │tratoru-│ │vului │acti- │ │ │evaluare/│ │lui/con- │emiten- │ │ │ │lui │ │ │vului │ │ │sursă │ │traparti-│tului/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │dei │contra- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │partidei│ ├───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┤ │Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │Col. 5│Col. 6│ Col.7 │Col. 8│ Col. 9 │Col. 10│ Col. 11 │Col. 12 │ └───────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴────────┴──────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┘ ┌─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────┬────────────┬───────────┬─────────┬───────┐ │Codul │Valoarea │Valoarea │Cantita-│Unitatea │Preț │Codul │Valoarea │Valoarea │Dobândă│ │monedei │la zi a │echivalentă│tea │de măsură│unitar │monedei │totală de │nominală/│curentă│ │în care │activului│în lei a │ │ │de │în care │achiziție/ │marjă/ │ │ │este emis│în moneda│activului │ │ │evaluare│este │constituire│colateral│ │ │/evaluat │în care │ │ │ │ │achizitionat│ │ │ │ │activul │aceasta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emis/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluat │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ Col. 13 │ Col. 14 │ Col. 15 │Col. 16 │ Col. 17 │Col. 18 │ Col. 19 │ Col. 20 │ Col. 21 │Col. 22│ └─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────┴────────────┴───────────┴─────────┴───────┘ ┌────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐ │Rata │Data │Data │Activ-suport│Multiplicator│Tipul │Discount/│Data │Data │ │dobanzii│emisiunii│maturității│ │ │contractului│Primă │achiziției│decontării│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤ │Col. 23 │ Col. 24 │ Col. 25 │ Col. 26 │ Col. 27 │ Col. 28 │ Col. 29 │ Col. 30 │ Col. 31 │ └────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ ┌──────────┬─────────┬───────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┐ │Investment│Pondere │Valoarea │Valoarea ajustată│Noțional fond│Cod monedă │Noațional│Cod monedă │ │grade │aplicată │activului │la risc │ │noțional fond│copartidă│noțional │ │ │activului│ajustată cu│ │ │ │ │contrapartidă│ │ │ (%) │valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │derivatului│ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤ │ Col. 32 │ Col. 33 │ Col. 34 │ Col. 35 │ Col. 36 │ Col. 37 │ Col. 38 │ Col. 39 │ └──────────┴─────────┴───────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┘ ┌──────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ │Noționalul schimbat la│Obligații de plată│Obligații de plată│Tip decontare │ │inițiere/maturitate │fond conform │contrapartidă │contracte derivate│ │ │contract derivat │conform contract │ │ │ │ │derivat │ │ ├──────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ Col. 40 │ Col. 41 │ Col. 42 │ Col. 43 │ └──────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

*Font 8* ┌────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire câmpului │ Descriere câmpului │ │crt.│ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │Codul de comandă │Codul comenzii va avea una din următoarele valori: │ │ │ │1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │Codul fondului │Codul fondului, așa cum este înregistrat în Registrul CSSPP │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │Codul administratorului │Codul entității raportoare, așa cum este înregistrată în Registrul │ │ │ │CSSPP │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │Data evaluării │Se va completa pentru toate codurile de activ cu data de referință a│ │ │ │raportării. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │Cod activ │Se va completa pentru toate codurile de activ cu codul de activ │ │ │ │conform anexei nr. 2. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │Denumirea activului │Se va completa pentru toate codurile de activ cu denumirea activului│ │ │ │aferent codului de activ conform anexei nr. 2. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │Tipul acțiunii │Se va completa cu "C" pentru tipul de acțiune ordinară/comună sau cu│ │ │ │"P" pentru tipul de acțiune preferențială. Se va completa pentru │ │ │ │activele AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, AP171000, AP172000 │ │ │ │(după caz)1, AP182000, AP224100, AP224200, AP224300, AP224400, │ │ │ │AP271000, AP272000 (după caz), AP282000. │ │ │ │----- │ │ │ │1) După caz - se completează dacă este aplicabil; în caz contrar, │ │ │ │câmpul nu se completează. Se referă la toate situațiile în care în │ │ │ │instrucțiunea de completare a anexei nr. 4 apare sintagma "după │ │ │ │caz". │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │ISIN │Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar. Se va│ │ │ │completa pentru codurile de activ: AP113000, AP121000, AP122000, │ │ │ │AP123100, AP123200, AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, │ │ │ │AP124500, AP125000, AP131100 (după caz), AP131200 (după caz), │ │ │ │AP131300 (după caz), AP132000, AP133000 (după caz), AP172000 (după │ │ │ │caz), AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz),│ │ │ │AP190000 (după caz), AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, │ │ │ │AP223200, AP224100, AP224200, AP224300, AP224400, AP224500, AP225000│ │ │ │AP231100 (după caz), AP231200 (după caz), AP231300 (după caz), │ │ │ │AP232000, AP233000 (după caz), AP272000 (după caz), AP281000 (după │ │ │ │caz), AP282000 (după caz), AP283000 (după caz), AP290000 (după caz),│ │ │ │AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP331100 (după caz), │ │ │ │AP331200 (după caz), AP331300 (după caz), AP332000, AP390000 (după │ │ │ │caz), AP400000, AP630000. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │Simbol piață evaluare/sursă │Simbolul pieței de la care se folosește prețul pentru evaluarea │ │ │evaluare │activelor. Simbolul MIC, conform Standardului ISO 10383 al pieței │ │ │ │reglementate pe care este tranzacționat activul fondului. Se va │ │ │ │completa pentru AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, │ │ │ │AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, AP124500, AP125000, AP132000│ │ │ │AP133000 (după caz), AP161100, AP161200, AP161300, AP162110 (după │ │ │ │caz), AP162120 (după caz), AP162210 (după caz), AP162220 (după caz),│ │ │ │AP162310 (după caz), AP162320 (după caz), AP172000 (după caz), │ │ │ │AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), │ │ │ │AP190000 (după caz), AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, │ │ │ │AP223200, AP224100, AP224200, AP224300, AP224400, AP224500, │ │ │ │AP225000, AP232000, AP233000 (după caz), AP261100, AP261200, │ │ │ │AP261300, AP262110 (după caz), AP262120 (după caz), AP262210 (după │ │ │ │caz), AP262220 (după caz), AP262310 (după caz), AP262320 (după caz),│ │ │ │AP272000 (după caz), AP281000 (după caz), AP282000 (după caz), │ │ │ │AP283000 (după caz), AP290000 (după caz), AP321300, AP321400, │ │ │ │AP322000, AP325000, AP332000, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110│ │ │ │(după caz), AP362120 (după caz), AP362210 (după caz), AP362220 (după│ │ │ │caz), AP362310 (după caz), AP362320 (după caz), AP390000 (după caz).│ │ │ │Pentru activele achiziționate în ofertă publică primară și care nu │ │ │ │sunt încă tranzacționate se va completa cu IPO. Pentru activele │ │ │ │evaluate conform cotațiilor furnizate de Bloomberg Finance L.P. se │ │ │ │va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate conform cotațiilor │ │ │ │furnizate de Thomson Reuters S.A. se va completa cu REUT. Pentru │ │ │ │activele evaluate în funcție de o cotație furnizată de o │ │ │ │contrapartidă se va completa cu OTC. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │CUI emitent │Se va completa cu codul de identificare fiscală din țara emitentului│ │ │ │instrumentului financiar sau contrapartidei, după caz. Pentru │ │ │ │activele AP111000, AP112000, AP211000, AP212000, AP511000 se va │ │ │ │completa cu codul de identificare fiscală al sediului central al │ │ │ │sucursalei bancare din țara respectivă. Pentru activele AP114000, │ │ │ │AP162110 (după caz), AP162120 (după caz), AP162210 (după caz), │ │ │ │AP162220 (după caz), AP162310 (după caz), AP162320 (după caz), │ │ │ │AP163100, AP163200, AP163300 AP164100, AP164200, AP214000, AP262110 │ │ │ │(după caz), AP262120 (după caz), AP262210 (după caz), AP262220 │ │ │ │(după caz), AP262310 (după caz), AP262320 (după caz), AP263100, │ │ │ │AP263200, AP263300 AP264100, AP264200, AP362110 (după caz), AP362120│ │ │ │(după caz), AP362210 (după caz), AP362220 (după caz), AP362310 (după│ │ │ │caz), AP362320 (după caz), AP363100, AP363200, AP364100, AP364200, │ │ │ │AP314000, AP362110 (după caz), AP362120 (după caz), AP362210 (după │ │ │ │caz), AP362220 (după caz), AP362310 (după caz), AP362320 (după caz),│ │ │ │AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200, AP512000 se va │ │ │ │completa cu codul de identificare fiscală al contrapartidei cu care │ │ │ │este încheiată tranzacția respectivă. Pentru activele AP131100, │ │ │ │AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP172000 (după caz), │ │ │ │AP183000 (după caz), AP231100, AP231200, AP231300, AP232000, │ │ │ │AP233000, AP272000 (după caz), AP283000 (după caz), AP331100, │ │ │ │AP331200, AP331300, AP332000, AP630000 se va completa cu codul de │ │ │ │identificare fiscală al societății care administrează fondul │ │ │ │respectiv. Nu se va completa pentru activele AP533000, AP610000 și │ │ │ │AP620000. Pentru toate celelalte active se va completa cu codul de │ │ │ │identificare fiscală al emitentului. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │Denumirea emitentului/ │Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se vor│ │ │contrapartidei │aplica regulile de completare de la coloana "cui_emitent" și se va │ │ │ │completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei, după caz. │ │ │ │Excepție fac activele AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, │ │ │ │AP133000, AP172000 (după caz), AP183000 (după caz), AP231100, │ │ │ │AP231200, AP231300, AP232000, AP233000, AP272000 (după caz), │ │ │ │AP283000 (după caz), AP331100, AP331200, AP331300, AP332000, │ │ │ │AP630000, pentru care se va completa atât denumirea fondului, cât │ │ │ │și denumirea societății de administrare a activelor fondului │ │ │ │respectiv sub formatul: "denumire fond/denumire societate de │ │ │ │administrare". │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │Codul țării emitentului/ │Se va completa cu codul ISO al țării în care este localizat sediul │ │ │contrapartidei │social al emitentului/contrapartidei, conform Alpha-2, Standardul │ │ │ │ISO 3166-1. Se va completa pentru toate activele, cu excepția │ │ │ │AP533000, AP610000 și AP620000. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │Codul monedei în care este │Se va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul, │ │ │emis/evaluat activul │conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru toate activele │ │ │ │cu codul monedei în care este emis acel activ/încheiată acea │ │ │ │tranzacție. Fac excepție activele care sunt tranzacționate pe mai │ │ │ │multe piețe, unde se va trece codul monedei în care este evaluat │ │ │ │activul, indiferent de moneda de achiziție. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │Valoarea la zi a activului în│Se va completa cu valoarea la zi a activului în moneda în care │ │ │moneda în care acesta este │acesta este emis/evaluat. Se vor aplica regulile de la coloana │ │ │emis/evaluat │nr. 11 "Codul monedei în care este emis/evaluat activul". Se va │ │ │ │completa pentru toate activele. Pentru activele AP161100, AP161200, │ │ │ │AP161300, AP162110, AP162120, AP162210, AP162220, AP162310, AP162320│ │ │ │AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200│ │ │ │AP261300, AP262110, AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320│ │ │ │AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP361100, AP361200│ │ │ │AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320│ │ │ │AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200 se va completa cu │ │ │ │valoarea la zi a contractelor respective, inclusiv valoarea marjei │ │ │ │și/sau a colateralului. Valoarea câmpului va fi egală cu valoarea │ │ │ │câmpului "Cantitatea" înmulțită cu valoarea câmpului "Prețul unitar │ │ │ │de evaluare". │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │Valoarea echivalentă în lei a│Se va completa cu valoarea echivalentă în lei a coloanei "Valoarea │ │ │activului │la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat", │ │ │ │calculată conform Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea│ │ │ │activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea │ │ │ │Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011 │ │ │ │(Norma nr. 11/2011). Se va completa pentru toate activele. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │Cantitatea │Se va completa cu numărul de unități deținute din activul respectiv.│ │ │ │Nu se va completa pentru activele AP111000, AP112000, AP114000, │ │ │ │AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, AP164200, AP211000, AP212000│ │ │ │AP214000, AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP363100│ │ │ │AP363200, AP363300, AP364100, AP364200, AP511000, AP512000, AP520000│ │ │ │AP531000, AP532000, AP533000. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │Unitatea de măsură │Se va completa cu unitatea de măsura a activului respectiv. Se va │ │ │ │completa pentru activele AP610000 și AP620000. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │Prețul unitar de evaluare │Se va completa cu prețul de evaluare a activului în unitatea de │ │ │ │monedă exprimată în coloana "Codul monedei în care este emis/evaluat│ │ │ │activul", pentru o unitate de măsură. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │Codul monedei în care este │Se va completa cu codul monedei în care este achiziționat activul, │ │ │achiziționat │conform Standardului ISO 4217, indiferent de codul monedei în care │ │ │ │este evaluat acesta. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20 │Valoarea totală de │Se va completa cu valoarea totală de achiziție/constituire a │ │ │achiziție/constituire │activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP114000, AP120000, │ │ │ │AP214000 se va completa cu valoarea de constituire. Pentru activele │ │ │ │AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, AP124200│ │ │ │AP124300, AP124400, AP124500, AP125000, AP131100, AP131200, AP131300│ │ │ │AP132000, AP133000, AP171000, AP172000, AP181000, AP182000, AP183000│ │ │ │AP190000 (după caz), AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, │ │ │ │AP223200, AP224100, AP224200, AP224300, AP224400, AP224500, AP225000│ │ │ │AP231100, AP231200, AP231300, AP232000, AP233000, AP271000, AP272000│ │ │ │AP281000, AP282000, AP283000, AP290000 (după caz), AP321300, │ │ │ │AP321400, AP322000, AP325000, AP331100, AP331200, AP331300, AP332000│ │ │ │AP390000, AP400000, AP610000, AP620000, AP630000 se va completa cu │ │ │ │valoarea totală de achiziție. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 │Valoarea nominală/marjă/ │Se va completa cu valoarea nominală a unei unități de activ sau cu │ │ │colateral │valoarea totală a marjei/colateralului, după caz. Pentru activele │ │ │ │AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, AP124200│ │ │ │AP124300, AP124400, AP125000, AP171000, AP172000 (după caz), │ │ │ │AP181000, AP182000, AP190000 (după caz), AP213000, AP221000, │ │ │ │AP222000, AP223100, AP223200, AP224100, AP224200, AP224300, AP224400│ │ │ │AP225000, AP271000, AP272000 (după caz), AP281000, AP282000, │ │ │ │AP290000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, │ │ │ │AP400000 se va completa cu valoarea nominală a unei unități de activ│ │ │ │Pentru activele AP161100, AP161200, AP161300, AP162110, AP162120, │ │ │ │AP162210, AP162220, AP162130, AP162320, AP163100, AP163200, AP163300│ │ │ │AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110, AP262120│ │ │ │AP262210, AP262220, AP262130, AP262320, AP263100, AP263200, AP263300│ │ │ │AP264100, AP264200, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120│ │ │ │AP362210, AP362220, AP362130, AP362320, AP363100, AP363200, AP363300│ │ │ │AP364100, AP364200 se va completa cu valoarea marjei/colateralului │ │ │ │aferentă contractului respectiv. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 22 │Dobânda curentă │Se va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru activul │ │ │ │respectiv. Pentru activele AP112000, AP114000, AP212000 și AP214000 │ │ │ │se va completa cu valoarea dobânzii acumulate de zi minus orice sume│ │ │ │primite ca dobândă în avans pentru activul respectiv. Pentru │ │ │ │activele AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP181000,│ │ │ │AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP225000, AP281000, AP321400│ │ │ │AP322000, AP325000, AP400000 se va completa cu valoarea dobânzii │ │ │ │acumulate aferente cuponului curent. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 23 │Rata dobânzii │Se va completa cu rata dobânzii/cuponului aferentă activului │ │ │ │respectiv. Pentru activele AP112000, AP114000, AP212000 și AP214000 │ │ │ │se va completa cu rata dobânzii aferente. Pentru activele AP121000, │ │ │ │AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP181000, AP221000, │ │ │ │AP222000, AP223100, AP223200, AP225000, AP281000, AP321400, AP322000│ │ │ │AP325000, AP400000 se va completa cu cuponul activului respectiv. În│ │ │ │cazul activelor cu rata dobânzii/cuponul variabil se va trece │ │ │ │formula după care se calculează dobânda/cuponul. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 24 │Data emisiunii │Se va completa cu data emisiunii activului respectiv. Pentru │ │ │ │activele AP112000, AP212000 se va completa cu data constituirii │ │ │ │depozitului. Pentru activele AP114000, AP214000 se va completa cu │ │ │ │data încheierii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, │ │ │ │AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP181000, AP213000, AP221000│ │ │ │AP222000, AP223100, AP223200, AP225000, AP281000, AP321300, AP321400│ │ │ │AP322000, AP325000, AP400000 se va completa cu data inițială a │ │ │ │emisiunii pentru activul respectiv. Pentru activele AP161100, │ │ │ │AP161200, AP161300, AP162110, AP162120, AP162210, AP162220, AP162310│ │ │ │AP162320, AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, AP164200, AP261100│ │ │ │AP261200, AP261300, AP262110, AP262120, AP262210, AP262220, AP262310│ │ │ │AP262320, AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP361100│ │ │ │AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362310│ │ │ │AP362320, AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200 se va │ │ │ │completa cu data începerii contractului respectiv (inclusiv la │ │ │ │achiziții ulterioare). │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 25 │Data maturității │Se va completa cu data maturității/scadenței activului respectiv. │ │ │ │Pentru activele AP112000, AP212000 se va completa cu data │ │ │ │maturității depozitului. Pentru activele AP114000, AP214000 se va │ │ │ │completa cu data închiderii acordului. Pentru activele AP113000, │ │ │ │AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP181000, AP213000│ │ │ │AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP225000, AP281000, AP321300│ │ │ │AP321400, AP322000, AP325000, AP400000 se va completa cu data │ │ │ │maturității activului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP161300,│ │ │ │AP162110, AP162120, AP162210, AP162220, AP162310, AP162320, AP163100│ │ │ │AP163200, AP163300, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300│ │ │ │AP262110, AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP263100│ │ │ │AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP361100, AP361200, AP361300│ │ │ │AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320, AP363100│ │ │ │AP363200, AP363300, AP364100, AP364200 se va completa cu data │ │ │ │maturității contractului respectiv (inclusiv la achiziții │ │ │ │ulterioare). │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 26 │Activ-suport │Se va completa cu ISIN-ul activului-suport. În cazul în care │ │ │ │activul-suport nu are ISIN se va trece denumirea acestuia. Pentru │ │ │ │activele AP114000, AP214000 se va completa cu ISIN-ul titlurilor de │ │ │ │stat acceptate drept colateral în cadrul acordului. Pentru activele │ │ │ │AP161100, AP162110, AP162120, AP163100, AP163300, AP164100, AP261100│ │ │ │AP262110, AP262120, AP263100, AP264100, AP361100, AP362110, AP362120│ │ │ │AP363100, AP364100 se va completa cu perechea valutară pentru care │ │ │ │se încheie contractul. Pentru activele AP161200, AP162210, AP162220,│ │ │ │AP163200, AP164200, AP261200, AP262210, AP262220, AP263200, AP263300│ │ │ │AP264200, AP361200, AP362210, AP362220, AP363200, AP363300, AP364200│ │ │ │se va completa cu ISIN-ul activului-suport. Pentru activele AP161300│ │ │ │AP162310, AP162320, AP261300, AP262310, AP262320, AP361300, AP362310│ │ │ │AP362320 se va completa cu ISIN-ul activului suport, iar pentru │ │ │ │cazurile în care nu este aplicabil se va completa cu │ │ │ │simbolul/denumirea activului-suport. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 27 │Multiplicator │Se va completa cu multiplicatorul activului suport. Pentru activele │ │ │ │AP114000, AP214000 se va completa cu numărul de unități de │ │ │ │activ-suport acceptate drept colateral în cadrul acordului. Pentru │ │ │ │activele AP161100, AP161200, AP161300, AP162110, AP162120, AP162210,│ │ │ │AP162220, AP162310, AP162320, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110│ │ │ │P262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP361100, AP361200,│ │ │ │AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320│ │ │ │se va completa cu numărul de unități de activ-suport aferente unui │ │ │ │contract încheiat. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 28 │Tipul contractului │Se va completa cu poziția fondului de pensii private pe respectivul │ │ │ │contract (se va completa cu cumpărare-long sau vânzare-short). Se va│ │ │ │completa pentru activele AP161100, AP161200, AP161300, AP162110, │ │ │ │AP162120, AP162210, AP162220, AP162310, AP162320, AP163100, AP163200│ │ │ │AP163300, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110│ │ │ │AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP263100, AP263200│ │ │ │AP263300, AP264100, AP264200, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110│ │ │ │AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320, AP363100, AP363200│ │ │ │AP363300, AP364100, AP364200, se va completa cu "C" pentru pozițiile│ │ │ │long (de cumpărare) și cu "V" pentru pozițiile short (de vânzare). │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 29 │Discount/Primă │Se va completa cu valoarea discountului/primei calculat/calculate și│ │ │ │se reprezintă ca sumă totală pe tranzacție. Se completează pentru │ │ │ │activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP181000,│ │ │ │AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP281000, AP321300│ │ │ │AP321400, AP322000, AP325000, AP400000 cu valoarea totală a │ │ │ │discontului/primei la data încheierii tranzacției, conform │ │ │ │documentelor de achiziție. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 30 │Data achiziției │Se va completa cu data de achiziție a activului. Se completează │ │ │ │pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, │ │ │ │AP181000, AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP281000│ │ │ │AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP400000. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 31 │Data decontării │Se va completa cu data de decontare a activului. Se completează │ │ │ │pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, │ │ │ │AP181000, AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP281000│ │ │ │AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP400000. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32 │Investment grade │Se va completa cu "DA" sau "NU" în funcție de îndeplinirea │ │ │ │condițiilor de investment grade prevăzute în Norma nr. 11/2011. Se │ │ │ │va completa pentru activele AP111000, AP112000, AP211000, AP212000 │ │ │ │în funcție de îndeplinirea condițiilor de investment grade de │ │ │ │instituția bancară unde este constituit activul; în cazul în care │ │ │ │instituția bancară nu are rating de la nicio agenție de rating │ │ │ │dintre cele prevăzute de Norma nr. 11/2011, se va verifica și se va │ │ │ │completa cu "DA" sau cu "NU" în funcție de ratingul societății-mamă │ │ │ │a instituției de credit respective. Pentru activele AP113000, │ │ │ │AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP213000, │ │ │ │AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP225000, AP321300, AP321400│ │ │ │AP322000, AP325000, AP400000 se va completa în funcție de │ │ │ │îndeplinirea condițiilor de investment grade de activul respectiv; │ │ │ │în cazul în care activul nu are rating de la nicio agenție de rating│ │ │ │dintre cele prevăzute de Norma nr. 11/2011, se va verifica și se va │ │ │ │completa cu "DA" sau cu "NU" în funcție de ratingul emitentului │ │ │ │activului. Pentru activele AP162110 (după caz), AP162120 (după caz),│ │ │ │AP162210 (după caz), AP162220 (după caz), AP162310 (după caz), │ │ │ │AP162320 (după caz), AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, │ │ │ │AP164200, AP262110 (după caz), AP262120 (după caz), AP262210 (după │ │ │ │caz), AP262220 (după caz), AP262310 (după caz), AP262320 (după caz),│ │ │ │AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP362110 (după │ │ │ │caz), AP362120 (după caz), AP362210 (după caz), AP362220 (după caz),│ │ │ │AP362310 (după caz), AP362320 (după caz), AP363100, AP363200, │ │ │ │AP363300, AP364100, AP364200 se va completa în funcție de │ │ │ │îndeplinirea condițiilor de investment grade de instituția bancară │ │ │ │ce acționează drept contrapartidă; în cazul în care instituția │ │ │ │bancară nu are rating de la nicio agenție de rating dintre cele │ │ │ │prevăzute de Norma nr. 11/2011, se va verifica și se va completa cu │ │ │ │"DA" sau cu "NU" în funcție de ratingul societății-mamă a │ │ │ │instituției de credit respective. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 33 │Ponderea aplicată activului │Se va completa cu gradul de ajustare al activului respectiv. Se va │ │ │(%) │completa pentru toate activele. Pentru activele AP113000, AP121000, │ │ │ │AP123100 se va completa cu "100". Pentru activele AP114000, │ │ │ │AP131100, AP214000, AP231100, AP331100 se va completa cu "75". │ │ │ │Pentru activele AP131200, AP231200, AP331200 se va completa cu "50".│ │ │ │Pentru activele AP124100, AP131300, AP132000, AP133000, AP224100, │ │ │ │AP231300, AP232000, AP23300 AP331300, AP332000, AP610000, AP630000 │ │ │ │se va completa cu "25". Pentru activele AP125000, AP213000, │ │ │ │AP221000, AP223100, AP225000, AP321300, AP321400, AP325000, AP400000│ │ │ │se va completa cu "0" dacă valoarea din coloana "IG" este "NU" sau │ │ │ │cu "100" dacă valoarea din coloana "IG" este "DA". Pentru activele │ │ │ │AP111000, AP112000, AP122000, AP211000, AP212000, AP222000, AP322000│ │ │ │se va completa cu "0" dacă valoarea din coloana "IG" este "NU" sau │ │ │ │cu "75" dacă valoarea din coloana "IG" este "DA". Pentru activele │ │ │ │AP123200, AP223200 se va completa cu "0" dacă valoarea din coloana │ │ │ │"IG" este "NU" sau cu "50" dacă valoarea din coloana "IG" este "DA".│ │ │ │Pentru toate celelalte active se va completa cu "0". │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 34 │Valoarea activului ajustată │Se va completa cu valoarea activului cumulată cu valoarea │ │ │cu valoarea derivatului │instrumentului derivat (exclusiv valoarea marjei și/sau a │ │ │ │colateralului) pentru acoperirea riscului de dobândă și/sau riscului│ │ │ │de piață a activului respectiv. Se va completa pentru activele │ │ │ │AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, AP125000│ │ │ │AP181000, AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP224100│ │ │ │AP225000, AP281000, AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP400000│ │ │ │AP610000, AP620000. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 35 │Valoarea ajustată la risc │Se va completa cu valoarea ajustată în funcție de gradul de risc. │ │ │ │Valoarea va fi obținută prin înmulțirea valorii din coloana │ │ │ │"Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatului" cu ponderea │ │ │ │din coloana "Ponderea aplicată activului". Se va completa pentru │ │ │ │toate activele. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 36 │Noțional fond │Se va completa cu valoarea noțională folosită la calculul plăților │ │ │ │în cadrul contractului financiar derivat. Pentru activele AP161100, │ │ │ │AP161200, AP161300, AP162110, AP162120, AP162210, AP162220, AP162310│ │ │ │AP162320, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110│ │ │ │AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP264100, AP264200│ │ │ │AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220│ │ │ │AP362310, AP362320, AP364100, AP364200 se va completa cu valoarea │ │ │ │noționalului aferent contractului derivat. Pentru activele AP163100,│ │ │ │AP163200, AP163300, AP263100, AP263200, AP263300, AP363100, AP363200│ │ │ │AP363300 se va completa cu noționalul folosit la calculul plăților │ │ │ │efectuate de fond în cadrul contractului. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 37 │Cod monedă noțional fond │Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul │ │ │ │plăților efectuate de fond în cadrul contractului, conform │ │ │ │Standardului ISO 4217. Se va completa pentru activele AP161100, │ │ │ │AP161200, AP161300, AP162110, AP162120, AP162210, AP162220, │ │ │ │AP162310, AP162320, AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, AP164200│ │ │ │AP261100, AP261200, AP261300, AP262110, AP262120, AP262210, AP262220│ │ │ │AP262310, AP262320, AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200│ │ │ │AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220│ │ │ │AP362310, AP362320, AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200│ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 38 │Noțional contrapartidă │Se va completa cu valoarea noțională folosită la calculul plăților │ │ │ │în cadrul contractului financiar derivat. Pentru activele AP163100, │ │ │ │AP163200, AP163300 AP263100, AP263200, AP263300, AP363100, AP363200,│ │ │ │AP363300 se va completa cu noționalul folosit la calculul plăților │ │ │ │efectuate de contrapartidă în cadrul contractului. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 39 │Cod monedă noțional │Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul │ │ │contrapartidă derivat │plăților efectuate de contrapartidă în cadrul contractului financiar│ │ │ │derivat, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru │ │ │ │activele AP163100, AP163200, AP163300, AP263100, AP263200, AP263300,│ │ │ │AP363100, AP363200, AP363300. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 40 │Noționalul schimbat la │Se va completa cu "DD" în cazul în care noționalul se schimbă între │ │ │inițiere/maturitate │participanții la contract atât la inițierea contractului, cât și la │ │ │ │maturitatea acestuia, se completează cu "ND" în cazul în care │ │ │ │noționalul se schimbă între participanții la contract doar la │ │ │ │maturitate și se completează cu "NN" în cazul în care noționalul nu │ │ │ │se schimbă între participanții la contract nici la inițiere, nici la│ │ │ │maturitate. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200, │ │ │ │AP163300, AP164100, AP164200, AP263100, AP263200, AP263300, AP264100│ │ │ │AP264200, AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 41 │Obligații de plată fond │Se va completa cu cotația (curs valutar/rată dobândă/preț) aplicată │ │ │conform contract derivat │noționalului folosită la calculul plăților în cadrul contractului │ │ │ │financiar derivat. Se va completa pentru activele AP161100, │ │ │ │AP161200, AP161300, AP162110, AP162120, AP162210, AP162220, AP162310│ │ │ │AP162320, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110│ │ │ │AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP264100, AP264200│ │ │ │AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220│ │ │ │AP362310, AP362320, AP364100, AP364200 cu cotația aferentă │ │ │ │contractului. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200, │ │ │ │AP163300, AP263100, AP263200, AP263300, AP363100, AP363200, AP363300│ │ │ │cu cotația aplicată noționalului în baza căruia fondul de pensii │ │ │ │private efectuează plățile. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 42 │Obligații de plată │Se va completa cu cotația (curs valutar/rată dobândă/preț) aplicată │ │ │contrapartidă conform │noționalului folosită la calculul plăților în cadrul contractului │ │ │contract derivat │financiar derivat. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200│ │ │ │AP163300, AP263100, AP263200, AP263300, AP363100, AP363200, AP363300│ │ │ │cu cotația aplicată noționalului în baza căruia contrapartida │ │ │ │efectuează plățile. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 43 │Tip decontare contracte │Se va completa cu modalitatea de decontare a contractelor financiare│ │ │derivate │derivate. Pentru contractele financiare derivate cu decontare în │ │ │ │fonduri se va completa cu "F", iar pentru contractele financiare │ │ │ │derivate cu decontare cu livrare se va completa cu "L". Se va │ │ │ │completa pentru activele AP161100, AP161200, AP161300, AP162110, │ │ │ │AP162120, AP162210, AP162220, AP162310, AP162320, AP163100, AP163200│ │ │ │AP163300, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110│ │ │ │AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP263100, AP263200│ │ │ │AP263300, AP264100, AP264200, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110│ │ │ │AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320, AP363100, AP363200│ │ │ │AP363300, AP364100, AP364200. │ └────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘